Управление рисками. Кредитный портфель

Организация риск-менеджмента в банке

 

В «Приорбанк» ОАО действует эффективно организованная и постоянно совершенствующаяся в соответствии с международными требованиями и стандартами система риск-менеджмента, которая включает в себя управление всеми видами банковских рисков, включая кредитный, процентный, валютный, риск ликвидности и операционный, и объединяющая в себе подразделения кредитного анализа, кредитной администрации, управления рисками, а также по работе с залогом и проблемной задолженностью.

 

В Республике Беларусь основную долю активных операций в балансах коммерческих банков, а, соответственно, и в структуре доходов, занимают кредитные операции. В связи с этим кредитный риск-менеджмент играет важную роль в части определения качества активов банка, принятия решений, направленных на обеспечение устойчивого функционирования, а также оказания прямого влияния на финансовые результаты деятельности коммерческого банка по итогам отчетного периода.

 

Управление кредитным риском осуществляется риск-менеджментом банка отдельно для каждого сегмента клиентов путем выработки совместно с бизнес-подразделениями кредитной политики, разработки стандартизированных кредитных продуктов, проведения независимого финансового анализа предприятий и анализа рынков для корпоративных клиентов, проведения независимой оценки рисков по каждому индивидуальному лимиту клиента, установления требований о размере и составе необходимого обеспечения, осуществления контроля за соблюдением лимитов и выполнения установленных условий финансирования, проведения взыскания проблемной задолженности и реализации залога в случае необходимости, проведения анализа кредитного портфеля, в том числе  на предмет подверженности банка кредитному риску путем стресс-тестирования уровня кредитного риска.


Процентный риск управляется и контролируется на основании различных методов анализа чувствительности, стресс-тестирования и оценки влияния изменения процентных ставок на доход банка. В банке также осуществляется контроль валютного риска через лимитирование позиций по локальным и международным стандартам, стресс-тестирование.

 

Банком осуществляется управление активами с учетом ликвидности, производится  ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Для оценки фактической потребности банка в ликвидных средствах проводится мониторинг ликвидности с помощью методов гэп-анализа, метода показателей ликвидности, резерва ликвидных средств и стресс-тестирования. В рамках развития управления рисками банком внедрен процесс мониторинга и управления новыми коэффициентами ликвидности, предложенными Базелем III.

 

С целью минимизации операционных потерь, а также совершенствования системы управления операционным риском банком осуществляется мониторинг операционных инцидентов, а также иных событий, негативно повлиявших на работу банка, осуществляется сбор и анализ ключевых индикаторов риска, производится оценка подверженности банка операционному риску на базе стресс-тестирования. Банк постоянно совершенствует корпоративную культуру понимания операционного риска  и методов по недопущению операционных потерь.

 

Развитие кредитного риск-менеджмента в 2012 году

 

Учитывая стабилизацию ситуации в экономике в 2012г и при этом принимая во внимание сохраняющиеся макроэкономические риски, «Приорбанк» ОАО непрерывно проводил работу по адаптации подходов к кредитованию клиентов. Стоит отметить, что кредитный риск-менеджмент применяет различные подходы для оценки рисков корпоративных, средних и малых клиентов, физических лиц и других контрагентов, поэтому критерии финансирования определялись индивидуально по каждому сегменту клиентов.

 

«Приорбанк» ОАО» в 2012 продолжил осуществлять совершенствование систем риск-менеджмента. Поддержание высокого качества кредитного портфеля банка в 2012 году было обеспечено помимо прочего усовершенствованием системы раннего выявления потенциально проблемных клиентов. Особое внимание уделялось разработке и внедрению политики по предотвращению неправомерных действий по кредитным сделкам для корпоративных и средних клиентов.

 

Кредитный портфель банка в разрезе типов контрагентов

 

Тип контрагента

01.01.2012

01.01.2013

сумма, млрд. руб.

уд. вес, %

сумма, млрд. руб.

уд. вес, %

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

6 292,9

81,2

7 484,29

83,4

Физические лица

1 455,4

18,8

1 491,61

16,6

Кредитный портфель: всего

7 748,3

100,0

8 975,90

100,0

 


За 2012 год кредитный портфель банка вырос на 15,8%, в основном за счет портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (+18,9%). При этом приоритетом в кредитовании юридических лиц в 2012 году было выбрано укрепление сотрудничества со стратегическими клиентами банка при осторожном подходе к новым клиентам банка.

 

В течение последних 5 лет доля портфеля физических лиц в структуре кредитного портфеля банка имела тенденцию постоянного снижения, и по состоянию на 01.01.2013 составила 16,6%, что явилось отражением текущей конъюнктуры на розничном кредитном рынке РБ, характеризующейся в первую очередь высокой стоимостью кредитных ресурсов в национальной валюте для населения.

 

 

Отраслевая структура кредитного портфеля не претерпела каких-либо существенных изменений. В кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на начало 2013 года преобладает задолженность клиентов таких секторов экономики, как обрабатывающая промышленность (54,7% кредитного портфеля), оптовая и розничная торговля (34,7%).

 

Приоритетными направлениями для финансирования в секторе обрабатывающей промышленности являются:

- производство продуктов нефтепереработки – 9,7% от портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- производство готовых металлических изделий – 7,2%;

- производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава – 3,1%;

- производство мебели – 3,1%;

Приоритетными направлениями для финансирования в секторе оптовой/розничной торговли являются:

- специализированная оптовая торговля (твердым, жидким и газообразным топливом; металлами и металлическими рудами; лесоматериалами и т.д.) – 10,1% от портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями – 9,6%.


Доля финансирования клиентов в иностранной валюте держится стабильно на высоком уровне около 70%, поэтому особое внимание в 2012 году было обращено на оценку уровня валютного риска и соответствие отраслевой принадлежности клиентов банка целевым секторам финансирования. Как правило, при предоставлении финансирования предпочтение отдавалось экспортоориентированным клиентам и импортозамещающим производствам.

 

В 2012 г. удельный вес проблемной задолженности практически не изменился и по состоянию на 01.01.2013 составил по местным стандартам 0,96% в кредитном портфеле банка.

 

Совершенствование критериев, процедур и систем управления рисками позволили обеспечить стабильно низкий уровень проблемной задолженности. Одним из ключевых слагаемых этого успеха стала высокая эффективность действующей в «Приорбанк» ОАО системы риск-менеджмента. Ее дальнейшее развитие остается важнейшим приоритетом в деятельности банка.