Система управления рисками

В «Приорбанк» ОАО организована эффективная система риск-менеджмента в соответствии с международными требованиями и стандартами, включающая в себя управление кредитным, рыночным,  операционным риском и риском ликвидности.

 

Лицо, назначенное ответственным за работу системы управления рисками — Розенберг Бернд, Заместитель Председателя Правления "Приорбанк" ОАО.

 

Мониторинг и контроль указанных видов рисков осуществляется при помощи как количественных, так и качественных методов. Особое внимание уделяется концентрации риска, возникающей в результате неравномерного распределения задолженности. Управление концентрацией риска осуществляется путем установления лимитов. Банк оценивает риски на стадии предварительного и последующего контроля, а также определяет органы, ответственные за управление рисками. Банком разрабатываются и периодически пересматриваются локальные нормативные правовые акты, регламентирующие расчет и управление рисками.

 

Управление кредитным риском осуществляется риск-менеджментом банка отдельно для каждого сегмента клиентов путем выработки совместно с бизнес-подразделениями кредитной политики, разработки стандартизированных кредитных продуктов, проведения независимого финансового анализа предприятий и анализа рынков для корпоративных клиентов, проведения независимой оценки рисков по каждому индивидуальному лимиту клиента, установления требований о размере и составе необходимого обеспечения, осуществления контроля за соблюдением лимитов и выполнения установленных условий финансирования. Для поддержания высокого качества кредитного портфеля банка осуществляется усовершенствование системы раннего выявления потенциально проблемных клиентов, дальнейшее развитие политики по предотвращению неправомерных действий по кредитным сделкам с основным фокусом на предотвращение и идентификацию неправомерных действий, регулярно производится анализ подверженности банка кредитному риску путем стресс-тестирования уровня кредитного риска.

 

Процентный риск управляется и контролируется на основании различных методов анализа чувствительности, стресс-тестирования и оценки влияния изменения процентных ставок на доход банка. В банке также осуществляется контроль валютного риска через лимитирование позиций по локальным и международным стандартам, стресс-тестированию.

 

Банком осуществляется управление активами с учетом ликвидности, производится  ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Для оценки фактической потребности банка в ликвидных средствах проводится мониторинг ликвидности с помощью методов гэп-анализа, метода показателей ликвидности, резерва ликвидных средств и стресс-тестирования. В рамках развития управления рисками банком внедрен процесс мониторинга и управления новыми коэффициентами ликвидности, предложенными Базелем III.

 

С целью минимизации операционных потерь, а также совершенствования системы управления операционным риском банком осуществляется мониторинг операционных инцидентов, а также иных событий, негативно повлиявших на работу банка, осуществляется сбор и анализ ключевых индикаторов риска, производится оценка подверженности банка операционному риску на базе стресс-тестирования. Банк постоянно совершенствует корпоративную культуру понимания операционного риска  и методов по недопущению операционных потерь.